Erika Hausenblas

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Publikationen

  1. 2024
  2. Veröffentlicht

    An adaptive positive preserving numerical scheme based on splitting method for the solution of the CIR model

    Kamrani, M. & Hausenblas, E., 22 Okt. 2024, in: Mathematics and computers in simulation. 229.2025, March, S. 673-689 17 S.

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  3. Veröffentlicht

    Wong–Zakai approximation of a stochastic partial differential equation with multiplicative noise

    Hausenblas, E. & Randrianasolo, T. A., 19 März 2024, in: Applicable Analysis. 103.2024, 16, S. 3029-3048 19 S.

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  4. 2023
  5. Veröffentlicht

    On the existence and uniqueness of solution to a stochastic chemotaxis-Navier-Stokes model

    Hausenblas, E., Jidjou Moghomye, B. & Razafimandimby, P. A., 15 Dez. 2023, in: Stochastic processes and their applications. 170.2024, April, 43 S., 104274.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  6. Veröffentlicht

    The stochastic Klausmeier system and a stochastic Schauder-Tychonoff type theorem

    Hausenblas, E. & Tölle, J. M., 13 Okt. 2023, in: Potential analysis : an international journal devoted to the interactions between potential theory, probability theory, geometry and functional analysis. 61.2024, August, S. 185-246 62 S.

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  7. 2022
  8. Veröffentlicht

    Correction to: The Stochastic Gierer–Meinhardt System

    Hausenblas, E. & Panda, A. A., 6 Juli 2022, in: Applied Mathematics and Optimization. 86.2022, 20.

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  9. Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.

    The Stochastic Gierer–Meinhardt System

    Hausenblas, E. & Panda, A. A., 13 Apr. 2022, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: Applied mathematics & optimization. 85.2022, 2*April, 49 S., 24.

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  10. Veröffentlicht

    On Markovian semigroups of Lévy driven SDEs, symbols and pseudo-differential operators

    Fernando, P. W., Hausenblas, E. & Fahim, K., Jan. 2022, in: Osaka journal of mathematics. 59.2022, 1, S. 15-63 49 S.

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  11. Veröffentlicht

    Some approximation results for mild solutions of stochastic fractional order evolution equations driven by Gaussian noise

    Fahim, K., Hausenblas, E. & Kovács, M., 2022, in: Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations. 2022, 11, S. 1044-1088 45 S., 11.

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  12. Veröffentlicht

    The one-dimensional stochastic Keller–Segel model with time-homogeneous spatial Wiener processes

    Hausenblas, E., Mukherjee, D. & Tran, T. H., 2022, in: Journal of differential equations. 310.2022, 15 February, S. 506-554 49 S.

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  13. 2021
  14. Veröffentlicht

    Wong–Zakai Approximation for Landau–Lifshitz–Gilbert Equation Driven by Geometric Rough Paths

    Fahim, K., Hausenblas, E. & Mukherjee, D., 6 Aug. 2021, in: Applied mathematics & optimization. 84.2021, December, Suppl.2, S. 1685-1730 46 S.

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  15. Veröffentlicht

    A PARTICLE FILTER FOR NONLINEAR FILTERING WITH LÉVY JUMPS

    Hausenblas, E., Fahim, K. & Fernando, P. W., 2021, in: International journal of applied mathematics. 34, 5, S. 817-872 56 S.

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  16. Veröffentlicht

    Strong solution to stochastic penalised nematic liquid crystals model driven by multiplicative Gaussian noise

    Brzezniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 2021, in: Indiana University mathematics journal. 70.2021, 5, S. 2177-2235 41 S.

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  17. 2020
  18. Veröffentlicht

    Theoretical study and numerical simulation of pattern formation in the deterministic and stochastic Gray–Scott equations

    Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Thalhammer, M., 2020, in: Journal of computational and applied mathematics. 364.2020, 15 January, 27 S., 112335.

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  19. 2019
  20. Veröffentlicht

    Existence of a density of the 2-dimensional Stochastic Navier Stokes Equation driven by Lévy processes or fractional Brownian motion

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 23 Dez. 2019, in: Stochastic processes and their applications. 130.2020, 7, S. 4174-4205 32 S.

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  21. Veröffentlicht

    A note on the stochastic Ericksen-Leslie equations for nematic liquid crystals

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 1 Nov. 2019, in: Discrete and continuous dynamical systems : a journal bridging mathematics and sciences. Series B, Mathematical modelling, analysis and computations. 2019.24, 11, S. 5785-5802 18 S.

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  22. Veröffentlicht

    Quasipotential for the ferromagnetic wire governed by the 1D Landau-Lifshitz-Gilbert equations

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Li, L., 5 Aug. 2019, in: Journal of differential equations. 267.2019, 4, S. 2284-2330 47 S.

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  23. Veröffentlicht

    Time-discretization of stochastic 2-D Navier–Stokes equations with a penalty-projection method

    Hausenblas, E. & Randrianasolo, T. A., 27 Juni 2019, in: Numerische Mathematik. 143.2019, 2, S. 339-378 40 S.

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  24. Veröffentlicht

    Uniqueness of the nonlinear Schrodinger equation driven by jump processes

    de Bouard, A., Hausenblas, E. & Ondrejat, M., Juni 2019, in: Nonlinear differential equations and applications. 26.2019, 3

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  25. Veröffentlicht

    The nonlinear Schrödinger equation driven by jump processes

    Bouard, A. D. & Hausenblas, E., 14 Feb. 2019, in: Journal of mathematical analysis and applications. 475.2019, July, S. 215 - 252 38 S.

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  26. Veröffentlicht

    Some results on the penalised nematic liquid crystals driven by multiplicative noise: weak solution and maximum principle

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P. A., 24 Jan. 2019, in: Stochastics and partial differential equations : analysis and computations.

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  27. 2018
  28. Veröffentlicht

    The Second Kummer Function with Matrix Parameters and Its Asymptotic Behaviour

    Hausenblas, E. & Wehowar, G., 2 Dez. 2018, in: Abstract and applied analysis. 2018, 2018, S. 1-8 8 S.

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  29. Veröffentlicht

    Global solutions to stochastic Volterra equations driven by Lévy noise

    Hausenblas, E. & Kovács, M., 15 Okt. 2018, in: Fractional calculus and applied analysis. 21.2018, 5, S. 1170 - 1202 33 S.

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  30. Veröffentlicht

    Stochastic reaction-diffusion equations driven by jump processes

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 11 Mai 2018, in: Potential analysis. 2018, 49, S. 131-201 70 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  31. Veröffentlicht

    Nonlinear filtering with correlated Lévy noise characterized by copulas

    Hausenblas, E. & Fernando, P., 1 Mai 2018, in: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 32.2018, 2, S. 374–421 45 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  32. Veröffentlicht

    Implicit Euler method for numerical solution of nonlinear stochastic partial differential equations with multiplicative trace class noise

    Hausenblas, E., Kamrani, M. & Hosseini, M., 2018, in: Mathematical Methods in the Applied Sciences. S. 1-20 20 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  33. Veröffentlicht

    Nonlinear filtering with correlated Lévy noise characterized by copulas

    Hausenblas, E. & Fernando, B. P. W., 2018, in: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 32, 2, S. 250-274 24 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  34. Veröffentlicht

    Numerical approximation of stochastic evolution equations: Convergence in scale of Hilbert spaces

    Bessaih, H., Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Razafimandimby, P., 2018, in: Journal of computational and applied mathematics. 343.2018, 1 December, S. 250-274 25 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  35. 2017
  36. Veröffentlicht

    Stochastic Reaction-diffusion Equations Driven by Jump Processes

    Brzeźniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 21 Sept. 2017, in: Potential analysis. 49.2018, July, S. 131-201 71 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  37. 2016
  38. Veröffentlicht

    Analytic Properties of Markov Semigroup Generated by Stochastic Differential Equations Driven by Lévy Processes

    Fernando, P., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 23 Sept. 2016, in: Potential analysis. 46.2017, 1, S. 1-21 21 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  39. Veröffentlicht

    Copulas in Hilbert spaces

    Hausenblas, E. & Markua, R., 16 März 2016, in: Stochastics. 89.2017, 1, S. 222-239 18 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  40. Veröffentlicht

    Ergodicity of stochastic shell models driven by pure jump noise

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Bessaih, H., 2016, in: SIAM Jounal of Mathematical Analysis. 48, 2, S. 1423-1458 25 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  41. Veröffentlicht

    Irreducibility and exponential mixing of some stochastic hydrodynamical systems driven by pure jump noise.

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Fernando, P., 2016, in: Communications in mathematical physics . 348, 2, S. 535-565 30 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  42. Veröffentlicht

    Maximal inequalities for Stochastic convolutions driven by compensated Poisson random measures in Banach spaces

    Hausenblas, E., Brzezniak, Z. & Zhu, J., 2016, in: Annales de l'Institut Henri Poincare. 53, 2, S. 937-956 21 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  43. Veröffentlicht

    On stochastic evolution equations for nonlinear bipolar fluids: well-posedness and some properties of the solution

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2016, in: Journal of mathematical analysis and applications. 441, 2, S. 763-800 37 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  44. 2015
  45. Veröffentlicht

    Strong solutions to stochastic hydrodynamical systems with multiplicative noise of jump type

    Bessaih, H., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 4 Aug. 2015, in: Nonlinear Differential Equations and Applications. 22, 6, S. 1661-1697 36 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  46. Veröffentlicht

    Controllability and qualitative properties of the solutions to SPDEs driven by boundary Lévy noise

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 7 Mai 2015, in: Stochastic Partial Differential Equations: Analysis and Computations. 3.2015, 2, S. 221-271 51 S., 10.1007/s40072-015-0047-.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  47. Veröffentlicht

    Local and global strong solution for hydrodynamical systems driven by multiplicative jump noise.

    Razafimandimby, P., Hausenblas, E. & Bessaih, H., 2015, in: Nonlinear Differential Equations and Applications.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  48. 2014
  49. Veröffentlicht

    Stochastic nonparabolic dissipative systems modeling the flow of liquid crystals

    Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2014.

    Publikationen: Konferenzbeitrag › Poster › Forschung › (peer-reviewed)

  50. 2013
  51. Veröffentlicht

    2D stochastic Navier–Stokes equations driven by jump noise

    Hausenblas, E., Brezezniak, Z. & Zhu, J., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 79, S. 122-139

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  52. Veröffentlicht

    A perturbation result for quasi-linear stochastic differential equations in UMD Banach spaces

    Hausenblas, E., 2013, in: Journal of evolution equations. 13, S. 795-827

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  53. Veröffentlicht

    Convergence analysis of sectional methods for solving aggregation population balance equations: The fixed pivot technique

    Giri, A. K. & Hausenblas, E., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 14, 6, S. 2068-2090

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  54. Veröffentlicht

    Existence and convergence results for infinite dimensional nonlinear stochastic equations with multiplicative noise

    Hausenblas, E., Brzeźniak, Z., Barbu, V. & Tubaro, L., 2013, in: Stochastic processes and their applications. 123, S. 934-951

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  55. Veröffentlicht

    Martingale solution to equations for differential type fluids of grade two driven by random force of Lévy type

    Hausenblas, E., 2013, in: Potential analysis : an international journal devoted to the interactions between potential theory, probability theory, geometry and functional analysis.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  56. Veröffentlicht

    Martingale Solution to Equations for Differential Type Fluids of Grade Two Driven by Random Force of Lévy Type

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Sango, M., 2013, in: Potential analysis. 38, S. 1291-1331

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  57. Veröffentlicht

    Stochastic Burgers equation with polynomial nonlinearity driven by Levy process

    Hausenblas, E., 2013, in: Communications on Stochastic Analysis. 7, S. 91-112

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  58. Veröffentlicht

    Stochastic Nonparabolic dissipative systems modeling the flow of Liquid Crystals: Strong solution.

    Brzezniak, Z., Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 2013, RIMS Kôkyûroku Proceeding of RIMS Symposium on Mathematical Analysis of Incompressible Flow.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband

  59. Veröffentlicht

    Uniqueness in Law of the stochastic convolution process driven by Lévy noise

    Hausenblas, E., 2013, in: Electronic Journal of Probability. 18, S. 1-15

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  60. 2012
  61. Veröffentlicht

    Approximate Euler Method for Parabolic Stochastic Partial Differential Equations Driven by Space-Time Lévy Noise Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100818297

    Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2873-2896

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  62. Veröffentlicht

    Martingale Solution to Equations for Differential Type Fluids of Grade Two Driven by Random Force of Lévy Type

    Hausenblas, E., Razafimandimby, P. & Sango, M., 2012, in: Potential analysis. S. 1-41

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  63. Veröffentlicht

    On the exponential behaviour of stochastic evolution equations for non-Newtonian fluids

    Razafimandimby, P., Hausenblas, E. & Sango, M., 2012, in: Applicable Analysis. 91, S. 2217-2233

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  64. Veröffentlicht

    Pathwise space approximations of semi-linear parabolic SPDEs with multiplicative noise

    Hausenblas, E., 2012, in: International Journal of Computer Mathematics. 89, S. 2460-2478

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  65. Veröffentlicht

    The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  66. Veröffentlicht

    The Kakutani–Hellinger affinity of processes of Itô processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations. 20, S. 233-253

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  67. Veröffentlicht

    Time-Splitting Methods to Solve the Stochastic Incompressible Stokes Equation Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100819436

    Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2917-2939

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  68. 2011
  69. Veröffentlicht

    Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process

    Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  70. Veröffentlicht

    Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces

    Hausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  71. Veröffentlicht

    Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise

    Hausenblas, E., 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI. S. 37-57

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  72. 2010
  73. Veröffentlicht

    The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  74. Veröffentlicht

    The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  75. Veröffentlicht

    Weak approximation of the stochastic wave equation

    Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  76. 2009
  77. Veröffentlicht

    Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes

    Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  78. 2008

  79. Finite Element Approximation of Stochastic Partial Differential Equations driven by Poisson Random Measures of Jump Type

    Hausenblas, E., 30 Jan. 2008, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 46.2008, 1, S. 437-471 35 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  80. Veröffentlicht

    Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

    Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  81. 2007
  82. Veröffentlicht

    SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results

    Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  83. Veröffentlicht

    Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise

    Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  84. 2006
  85. Veröffentlicht

    A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  86. Veröffentlicht

    A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure

    Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  87. 2005
  88. Veröffentlicht

    Numerical Approximation of Parabolic Stochastic Partial Differential Equations

    Hausenblas, E., 2005, in: Dagstuhl Seminar Proceedings. 4401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › (peer-reviewed)

  89. 2004
  90. Veröffentlicht

    A note on space approximation of parabolic evolution equations

    Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  91. 2003

  92. Approximation for semilinear stochastic evolution equations

    Hausenblas, E., 2003, in: Potential analysis. 18.2003, March, S. 141-186 46 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  93. Veröffentlicht

    Weak approximation for semilinear stochastic evolution equations

    Hausenblas, E., 2003, Stochastic analysis and related topics VIII.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  94. 2002
  95. Veröffentlicht

    Numerical analysis of semilinear stochastic evolution equations in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2002, in: Journal of Computational and Applied Mathematics. 147.2002, 2, S. 485-516 32 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  96. 2001
  97. Veröffentlicht

    A note on maximal inequality for stochastic convolutions

    Hausenblas, E., 2001, in: Czechoslovak mathematical journal.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  98. 2000

  99. Momte Carlo Simulation of killed diffusion

    Hausenblas, E., Jan. 2000, in: Monte Carlo methods and applications. 6.2000, 4, S. 263-295 33 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  100. A Numerical Scheme using Excursion Theory for Simulating Stochastic Differential Equations with Reflection and Local Time at a Boundary

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo methods and applications. 6.2000, 2, S. 81-103 23 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  101. Veröffentlicht

    Monte Carlo simulation of reflected stochastic differential equations driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo methods and applications.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  102. 1999
  103. Veröffentlicht

    A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions

    Hausenblas, E., 1999

    Publikationen: Buch/Bericht › Buch › Forschung

  104. Veröffentlicht

    A numerical scheme using Itô excursions for simulating local time resp. Stochastic differential equations with reflection

    Hausenblas, E., 1999, in: Osaka journal of mathematics.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  105. 1996
  106. Veröffentlicht

    New results of the Salzburg NTN-method for the Radon transform.

    Hausenblas, E., 1996, Parallel computation. 3rd international ACPC conference with special emphasis on parallel databases and parallel I/O, Klagenfurt, Austria, September 23--25, 1996. Proceedings.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

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