Publikationen

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2012
Veröffentlicht
Pathwise space approximations of semi-linear parabolic SPDEs with multiplicative noise
Hausenblas, E., 2012, in: International Journal of Computer Mathematics. 89, S. 2460-2478
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Veröffentlicht
The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures
Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .
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Veröffentlicht
The Kakutani–Hellinger affinity of processes of Itô processes driven by Poisson random measures
Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations. 20, S. 233-253
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Time-Splitting Methods to Solve the Stochastic Incompressible Stokes Equation Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100819436
Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2917-2939
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
2011
Veröffentlicht
Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process
Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces
Hausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise
Hausenblas, E., 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI. S. 37-57
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2010
Veröffentlicht
The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .
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Veröffentlicht
The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Weak approximation of the stochastic wave equation
Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358
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