Erika Hausenblas

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Publikationen

  1. 2012
  2. Veröffentlicht

    The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  3. Veröffentlicht

    The Kakutani–Hellinger affinity of processes of Itô processes driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations. 20, S. 233-253

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  4. Veröffentlicht

    Time-Splitting Methods to Solve the Stochastic Incompressible Stokes Equation Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100819436

    Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2917-2939

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  5. 2011
  6. Veröffentlicht

    Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process

    Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  7. Veröffentlicht

    Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces

    Hausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  8. Veröffentlicht

    Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise

    Hausenblas, E., 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI. S. 37-57

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  9. 2010
  10. Veröffentlicht

    The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  11. Veröffentlicht

    The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations

    Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  12. Veröffentlicht

    Weak approximation of the stochastic wave equation

    Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  13. 2009
  14. Veröffentlicht

    Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes

    Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  15. 2008

  16. Finite Element Approximation of Stochastic Partial Differential Equations driven by Poisson Random Measures of Jump Type

    Hausenblas, E., 30 Jan. 2008, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 46.2008, 1, S. 437-471 35 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  17. Veröffentlicht

    Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

    Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  18. 2007
  19. Veröffentlicht

    SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results

    Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  20. Veröffentlicht

    Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise

    Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  21. 2006
  22. Veröffentlicht

    A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  23. Veröffentlicht

    A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure

    Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  24. 2005
  25. Veröffentlicht

    Numerical Approximation of Parabolic Stochastic Partial Differential Equations

    Hausenblas, E., 2005, in: Dagstuhl Seminar Proceedings. 4401

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › (peer-reviewed)

  26. 2004
  27. Veröffentlicht

    A note on space approximation of parabolic evolution equations

    Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  28. 2003

  29. Approximation for semilinear stochastic evolution equations

    Hausenblas, E., 2003, in: Potential analysis. 18.2003, March, S. 141-186 46 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  30. Veröffentlicht

    Weak approximation for semilinear stochastic evolution equations

    Hausenblas, E., 2003, Stochastic analysis and related topics VIII.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

  31. 2002
  32. Veröffentlicht

    Numerical analysis of semilinear stochastic evolution equations in Banach spaces

    Hausenblas, E., 2002, in: Journal of Computational and Applied Mathematics. 147.2002, 2, S. 485-516 32 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  33. 2001
  34. Veröffentlicht

    A note on maximal inequality for stochastic convolutions

    Hausenblas, E., 2001, in: Czechoslovak mathematical journal.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  35. 2000

  36. Momte Carlo Simulation of killed diffusion

    Hausenblas, E., Jan. 2000, in: Monte Carlo methods and applications. 6.2000, 4, S. 263-295 33 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  37. A Numerical Scheme using Excursion Theory for Simulating Stochastic Differential Equations with Reflection and Local Time at a Boundary

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo methods and applications. 6.2000, 2, S. 81-103 23 S.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  38. Veröffentlicht

    Monte Carlo simulation of reflected stochastic differential equations driven by Poisson random measures

    Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo methods and applications.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  39. 1999
  40. Veröffentlicht

    A Monte-Carlo method with inherent parallelism for numerical solving partial differential equations with boundary conditions

    Hausenblas, E., 1999

    Publikationen: Buch/Bericht › Buch › Forschung

  41. Veröffentlicht

    A numerical scheme using Itô excursions for simulating local time resp. Stochastic differential equations with reflection

    Hausenblas, E., 1999, in: Osaka journal of mathematics.

    Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)

  42. 1996
  43. Veröffentlicht

    New results of the Salzburg NTN-method for the Radon transform.

    Hausenblas, E., 1996, Parallel computation. 3rd international ACPC conference with special emphasis on parallel databases and parallel I/O, Klagenfurt, Austria, September 23--25, 1996. Proceedings.

    Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung

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