Erika Hausenblas
Publikationen
- Veröffentlicht
Time-Splitting Methods to Solve the Stochastic Incompressible Stokes Equation Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100819436
Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2917-2939Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Pathwise space approximations of semi-linear parabolic SPDEs with multiplicative noise
Hausenblas, E., 2012, in: International Journal of Computer Mathematics. 89, S. 2460-2478Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Maximal inequalities of the It^o integral with respect to Poisson random measures or Lévy processes on Banach spaces
Hausenblas, E., 2011, in: Potential analysis. 35, S. 223-251Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
2D stochastic Navier–Stokes equations driven by jump noise
Hausenblas, E., Brezezniak, Z. & Zhu, J., 2013, in: Nonlinear analysis / A. 79, S. 122-139Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Uniqueness in law of the Itô integral with respect to Lévy noise
Hausenblas, E., 2011, Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI. S. 37-57Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung
- Veröffentlicht
Uniqueness in Law of the stochastic convolution process driven by Lévy noise
Hausenblas, E., 2013, in: Electronic Journal of Probability. 18, S. 1-15Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Approximate Euler Method for Parabolic Stochastic Partial Differential Equations Driven by Space-Time Lévy Noise Read More: http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/100818297
Hausenblas, E., 2012, in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 50, S. 2873-2896Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Weak approximation of the stochastic wave equation
Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Absolute continuity of a law of an Ito process driven by a levy process to another Ito process
Hausenblas, E., 2011, in: International Journal of Pure and Applied Mathematics. 68, 4, S. 387-401Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Existence and convergence results for infinite dimensional nonlinear stochastic equations with multiplicative noise
Hausenblas, E., Brzeźniak, Z., Barbu, V. & Tubaro, L., 2013, in: Stochastic processes and their applications. 123, S. 934-951Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
