Publikationen

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2016
Veröffentlicht
Functionals of a Lévy Process on Canonical and Generic Probability Spaces
Steinicke, A., 2016, in: Journal of theoretical probability . 29, 2, S. 443-458
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
L^2 variation of Lévy-driven BSDEs with non-smooth terminal conditions
Geiss, C. & Steinicke, A., 2016, in: Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability . 22, 2, S. 995-1025
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Malliavin derivative of random functions and applications to Lévy driven BSDEs
Geiss, C. & Steinicke, A., 2016, in: Electronic Journal of Probability. 21, 10, S. 1-28
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
2018
Veröffentlicht
Existence, Uniqueness and Comparison Results for BSDEs with Lévy Jumps in an Extended Monotonic Generator Setting
Geiss, C. & Steinicke, A., 28 Dez. 2018, in: Probability, uncertainty and quantitative risk.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
2019
Veröffentlicht
Existence, uniqueness and Malliavin differentiability of Lévy-driven BSDEs with locally Lipschitz driver
Geiss, C. & Steinicke, A., 12 Juni 2019, in: Stochastics. 2019, June
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
2020
Veröffentlicht
L^p-Solutions and Comparison Results for Lévy Driven BSDEs in a Monotonic, General Growth Setting
Kremsner, S. & Steinicke, A., 24 Nov. 2020, in: Journal of theoretical probability . 2020, 51 S.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
A Deep Neural Network Algorithm for Semilinear Elliptic PDEs with Applications in Insurance Mathematics
Kremsner, S., Steinicke, A. & Szölgyenyi, M., 9 Dez. 2020, in: Risks. 8, 4, S. 1-18 18 S., 136.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
2021
Veröffentlicht
(Non-)Distributivity of the Product for σ-Algebras with Respect to the Intersection
Steinicke, A., Juni 2021, in: Archiv der Mathematik. 116, 6, S. 667-675 9 S.
Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Veröffentlicht
Two Approaches for a Dividend Maximization Problem under an Ornstein-Uhlenbeck Interest Rate
Eisenberg, J., Kremsner, S. & Steinicke, A., 14 Sept. 2021, in: Mathematics. 9.2021, 18, 20 S., 2257.
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Veröffentlicht
Existence, uniqueness and regularity of the projection onto differentiable manifolds
Leobacher, G. & Steinicke, A., Okt. 2021, in: Annals of global analysis and geometry. 60.2021, 3, S. 559-587 29 S.
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L^2 variation of Lévy-driven BSDEs with non-smooth terminal conditions

Malliavin derivative of random functions and applications to Lévy driven BSDEs

Existence, Uniqueness and Comparison Results for BSDEs with Lévy Jumps in an Extended Monotonic Generator Setting

Existence, uniqueness and Malliavin differentiability of Lévy-driven BSDEs with locally Lipschitz driver

L^p-Solutions and Comparison Results for Lévy Driven BSDEs in a Monotonic, General Growth Setting

A Deep Neural Network Algorithm for Semilinear Elliptic PDEs with Applications in Insurance Mathematics

(Non-)Distributivity of the Product for σ-Algebras with Respect to the Intersection

Two Approaches for a Dividend Maximization Problem under an Ornstein-Uhlenbeck Interest Rate

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