Publikationen

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2010
Veröffentlicht
The Ito ntegral for a certain class of Levy processes and its application to Stochastic Partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis. 4, S. 401-424
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Veröffentlicht
Weak approximation of the stochastic wave equation
Hausenblas, E., 2010, in: Journal of computational and applied mathematics. 235, S. 3358-3358
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2009
Veröffentlicht
Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes
Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.
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2008
Finite Element Approximation of Stochastic Partial Differential Equations driven by Poisson Random Measures of Jump Type
Hausenblas, E., 30 Jan. 2008, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 46.2008, 1, S. 437-471 35 S.
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Veröffentlicht
Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability
Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .
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2007
Veröffentlicht
SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results
Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.
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Veröffentlicht
Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise
Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.
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2006
Veröffentlicht
A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces
Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.
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Veröffentlicht
A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure
Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .
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2004
Veröffentlicht
A note on space approximation of parabolic evolution equations
Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.
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