Erika Hausenblas
Publikationen
- 2004
- Veröffentlicht
A note on space approximation of parabolic evolution equations
Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- 2005
- Veröffentlicht
Numerical Approximation of Parabolic Stochastic Partial Differential Equations
Hausenblas, E., 2005, in: Dagstuhl Seminar Proceedings. 4401Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › (peer-reviewed)
- 2006
- Veröffentlicht
A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces
Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure
Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- 2007
- Veröffentlicht
SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results
Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- Veröffentlicht
Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise
Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- 2008
- Veröffentlicht
Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability
Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
Finite Element Approximation of Stochastic Partial Differential Equations driven by Poisson Random Measures of Jump Type
Hausenblas, E., 30 Jan. 2008, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) in: SIAM Journal on Numerical Analysis. 46.2008, 1, S. 437-471 35 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- 2009
- Veröffentlicht
Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes
Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
- 2010
- Veröffentlicht
The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
