Erika Hausenblas
Publikationen
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Maximal inequalities for Stochastic convolutions driven by compensated Poisson random measures in Banach spaces
Hausenblas, E., Brzezniak, Z. & Zhu, J., 2016, in: Annales de l'Institut Henri Poincare. 53, 2, S. 937-956 21 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Nonlinear filtering with correlated Lévy noise characterized by copulas
Hausenblas, E. & Fernando, P., 1 Mai 2018, in: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 32.2018, 2, S. 374–421 45 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Implicit Euler method for numerical solution of nonlinear stochastic partial differential equations with multiplicative trace class noise
Hausenblas, E., Kamrani, M. & Hosseini, M., 2018, in: Mathematical Methods in the Applied Sciences. S. 1-20 20 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Nonlinear filtering with correlated Lévy noise characterized by copulas
Hausenblas, E. & Fernando, B. P. W., 2018, in: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 32, 2, S. 250-274 24 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The Second Kummer Function with Matrix Parameters and Its Asymptotic Behaviour
Hausenblas, E. & Wehowar, G., 2 Dez. 2018, in: Abstract and applied analysis. 2018, 2018, S. 1-8 8 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Global solutions to stochastic Volterra equations driven by Lévy noise
Hausenblas, E. & Kovács, M., 15 Okt. 2018, in: Fractional calculus and applied analysis. 21.2018, 5, S. 1170 - 1202 33 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Theoretical study and numerical simulation of pattern formation in the deterministic and stochastic Gray–Scott equations
Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Thalhammer, M., 2020, in: Journal of computational and applied mathematics. 364.2020, 15 January, 27 S., 112335.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Time-discretization of stochastic 2-D Navier–Stokes equations with a penalty-projection method
Hausenblas, E. & Randrianasolo, T. A., 27 Juni 2019, in: Numerische Mathematik. 143.2019, 2, S. 339-378 40 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures
Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
