Erika Hausenblas
Publikationen
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Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability
Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results
Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces
Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise
Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A numerical approximation of parabolic stochastic partial differential equations driven by a Poisson random measure
Hausenblas, E., 2006, in: BIT : numerical mathematics .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A note on space approximation of parabolic evolution equations
Hausenblas, E., 2004, in: Applied Mathematics and Computation.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Weak approximation for semilinear stochastic evolution equations
Hausenblas, E., 2003, Stochastic analysis and related topics VIII.Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelband › Forschung
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Existence of a density of the 2-dimensional Stochastic Navier Stokes Equation driven by Lévy processes or fractional Brownian motion
Hausenblas, E. & Razafimandimby, P., 23 Dez. 2019, in: Stochastic processes and their applications. 130.2020, 7, S. 4174-4205 32 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The one-dimensional stochastic Keller–Segel model with time-homogeneous spatial Wiener processes
Hausenblas, E., Mukherjee, D. & Tran, T. H., 2022, in: Journal of differential equations. 310.2022, 15 February, S. 506-554 49 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
A Numerical Scheme using Excursion Theory for Simulating Stochastic Differential Equations with Reflection and Local Time at a Boundary
Hausenblas, E., 2000, in: Monte Carlo methods and applications. 6.2000, 2, S. 81-103 23 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
