Department Mathematik und Informationstechnologie
Organisation: Departments and Institute
Publikationen
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Theoretical study and numerical simulation of pattern formation in the deterministic and stochastic Gray–Scott equations
Hausenblas, E., Randrianasolo, T. A. & Thalhammer, M., 2020, in: Journal of computational and applied mathematics. 364.2020, 15 January, 27 S., 112335.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Time-discretization of stochastic 2-D Navier–Stokes equations with a penalty-projection method
Hausenblas, E. & Randrianasolo, T. A., 27 Juni 2019, in: Numerische Mathematik. 143.2019, 2, S. 339-378 40 S.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The Kakutani-Hellinger affinity of processes of It^o\ processes driven by Poisson random measures
Hausenblas, E., 2012, in: Random operators and stochastic equations .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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The It^o integral for a certain class of Lévy processes and its application to stochastic partial differential equations
Hausenblas, E., 2010, in: Communications on Stochastic Analysis .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Maximal regularity for stochastic convolutions driven by Lévy processes
Hausenblas, E., 2009, in: Probability theory and related fields.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Martingale solution to equations for differential type fluids of grade two driven by random force of Lévy type
Hausenblas, E., 2013, in: Potential analysis : an international journal devoted to the interactions between potential theory, probability theory, geometry and functional analysis.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability
Hausenblas, E., 2008, in: Stochastic analysis and applications .Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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SPDEs driven by Poisson random measure with non Lipschitz coefficients: existence results
Hausenblas, E., 2007, in: Probability theory and related fields.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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A note on the It^o formula of stochastic integrals in Banach spaces
Hausenblas, E., 2006, in: Random Operators and Stochastic Equations.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
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Wong-Zakai type approximation of SPDEs of Lévy noise
Hausenblas, E., 2007, in: Acta applicandae mathematicae.Publikationen: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › (peer-reviewed)
